Quy mô vị thế được tính như thế nào?
Quy mô vị thế xác định số đơn vị có thể nắm giữ sao cho nếu giá chạm mức cắt lỗ, khoản lỗ không vượt quá một tỷ lệ cố định của danh mục.
Khoảng cách cắt lỗ càng rộng thì số đơn vị càng ít, và ngược lại. Công cụ chỉ minh họa phép tính, không đề xuất mức rủi ro hay giá vào cụ thể.
Công thức
- Số tiền chấp nhận rủi ro = Quy mô danh mục × Tỷ lệ rủi ro
- Số đơn vị = Số tiền chấp nhận rủi ro ÷ (Giá vào − Giá cắt lỗ), làm tròn xuống
- Giá trị vị thế = Số đơn vị × Giá vào
Giả định
- Chỉ áp dụng cho vị thế mua; giá cắt lỗ thấp hơn giá vào.
- Lệnh cắt lỗ khớp đúng giá đặt; thực tế có thể trượt giá khi thị trường mở cửa giảm sâu.
- Làm tròn xuống số đơn vị nguyên; chưa tính lô giao dịch tối thiểu của sàn.
- Chưa tính phí giao dịch và thuế.